주가 움직임의 강도 측정 RSI

주가 움직임의 강도 측정 RSI

주가 움직임에도 강세와 약세가 있습니다. 즉, 운동선수 중에도 운동 잘하는 선수와 못하는 선수가 있듯이 주가도 움직임이 좋은 종목과 그렇지 못한 종목이 있는 것입니다.

그럼, 이러한 강도 측정은 무엇으로 알 수 있을까요?

추세의 강도와 방향을 잘 표현해 주는 지표로 아주 유용하게 활용할 수 있는 RSI를 통한 매매기법에 대해 알아봅니다.

RSI지표란?

지난 시간에는 스톡캐스틱을 통해서 아주 바쁜 걸음을 걸어왔습니다. 오늘은 RSI(상대강도지수)에 대해 배워 보겠습니다. 이 지표는 추세의 강도와 방향을 잘 표현해 주는 지표로 아주 유용하게 활용할 수 있습니다.

스톡캐스틱과 RSI 지표를 조합하는 기법도 많이 쓰고 MACD를 더불어 활용하기도 합니다. 하나하나 보조지표들에 대한 이해가 되셨다면 여러 조합을 통해서 자신의 매매에 가장 어울리는 기법들을 발견하면 되겠죠. 앞의 스톡캐스틱을 잘 이해하셨다면 아주 쉽게 접근할 수 있을 것입니다. 하나하나 알아볼까요.

 

RSI의 일반적인 정의는 일정기간 동안의 주가 등락 중에서 상승폭과 하락폭을 비교함으로써 시장 또는 주가 움직임의 강도를 측정하려는 지표라고 합니다. 즉, 상승추세면 얼마나 강력한 상승추세인지, 반대로 하락추세이면 얼마나 강한 하락추세인지 알 수 있습니다. 또한 추세전환을 예측하는 데도 좋은 지표입니다. 이해가 안 되신다고요?

기본적인 매매기법을 보도록 하겠습니다.

위와 같은 그림, 기억나시죠? RSI도 스톡캐스틱과 마찬가지로 과매수 과매도 구간이 있습니다. 위 그림을 보면 0과 100 사시에서 등락을 하며 움직인다는 것을 알 수 있고, 과매수와 과매도의 범위는 시장에 따라서 그리고 시장상황에 따라서 달리 설정하기도 하는데 일반적으로 과매수 구간을 70, 80, 과매도 구간을 20, 30으로 설정합니다. 여기서 기간은 14일(9일로 적용하는 경우도 많습니다.)로 30/70 구간으로 설명을 드리겠습니다.

실전 차트를 보실까요.

차트를 보면, 과매수 과매도 구간에 들어섰다는 것은 경고신호일 뿐 꼭 매도와 매수로 대응해야 한다는 것은 틀린 말일 수도 있습니다. 다른 여러 가지 지표들과 병행해가며 판단해야 하는데, 보통 과매도권일 경우 30선을 상향 돌파할 시에, 그리고 과매수권에서는 70선을 하향 돌파할 시에 매매에 대응하는 경우가 많습니다.

보통 50이라는 것은 상승폭과 하락폭이 같아서 상대강도가 균형을 이루는 경우를 말합니다. RSI가 50을 넘어서면 상승세로 보고 매수 신호로 보는 경우도 있습니다. RSI가 50을 넘어서면 상승세로 보고 매수 신호로 간주하고, 50 아래로 내려가면 하락세를 보일 것으로 보고 매도 신호로 보는 경우도 있습니다. 하지만 속임수가 많기 때문에 참고로만 활용하기 바랍니다.

다음은 상승추세나 하락추세에 있을 경우 어느 시점에서 주로 움직이는 가에 대해 알아보기로 하겠습니다.

추세에 따른 RSI 매매기법

상승 추세시

상승추세 시에는 보통 50~60%에서 반등, 70~80%에서 반락하는 양상을 보이는 경우가 많습니다.

위의 차트를 보면, 과매도권에서 상승을 보인 후 줄곧 상승추세를 유지하는 모습으로 50선을 상향 돌파한 후 지속적으로 50~80 구간에서 움직임을 보이고 있습니다. 보통 50 이상에서 RSI가 움직임을 보일 때를 상승추세에 있다고 하고 50 미만에서 움직임을 보일 때를 하락 추세에 있다고 합니다.

여러분은 추세에서 '하락 추세의 종목은 건들지 않는 것이 좋다'라고 배웠습니다. 그렇다면 현재 내 주식의 RSI는 어디에 위치하고 있는지를 한번 확인해 보시기 바랍니다.

하락추세시

하락 추세에서는 20~30%에서 반등, 40~50%에서 반락하는 경우가 많습니다.

항상 말씀드리지만, 하락추세에 있는 종목은 거들떠보지 말아야 한다고 했듯이, 단지 하락추세에서는 위의 차트에서처럼 과매도 구간에서의 일시적 반등을 노리는 전략밖에는 크게 할 수 있는 것이 없습니다.

그밖에 횡보국면에서는 과매수 과매도 국면이 나오기보다는 전형적으로 30~40%에서 반등, 60~70% 반락(오르던 주가가 일시적으로 하락하는 것을 말함, )하는 양상이 나옵니다.

추세전환의 강력한 신호, 분기현상

앞서 스톡캐스틱에서도 배웠는데, RSI에서도 역시 분기 현상이 나타납니다. 주가 움직임의 상투나 바닥권에서 나타나는 분기 현상은 주가와 RSI가 움직이는 방향이 달라질 때 추세가 전환되는 강력한 신호로 받아들여집니다.

다음의 실전 차트를 보실까요.

위와 같은 차트는 곧 하락세가 멈추어지고 상승으로 전환될 것을 암시합니다.

이상 두 개의 실전 차트를 보셨습니다.

분기현상은 큰 시세를 내거나 급격한 하락 전환이 발생하는 경우가 많기 때문에 유심히 관찰하여야 합니다.

Failure Swing 현상이란 단어가 눈에 띕니다. 무엇인 궁금하시죠? 

추세전환을 예고하는 Failure Swing

Failure Swing은 RSI가 직전 고점이나 직전 저점을 갱신하지 못하고 다시 하락하거나 상승하는 경우를 말하는 것으로, 특히 70 이상(과매수)이나 30 이하(과매도)일 때 나오면 강력한 추세전환 신호로 봅니다.

위의 그림에서 보듯이 Failure Swing 현상이 나오면 추세의 반전을 암시합니다. 반대로 하락 추세의 경우에는 과매도권에서 직전 저점을 갱신하지 못하고 상승하면서 전고점을 돌파하다면 하락 추세에서 상승추세로 전환이 임박했다는 신호로 보면 됩니다. 아주 많이 나타는 형태는 아니지만 참고로 알아두면 좋을 것 같습니다.

이제 두 개의 지표(스톡캐스틱, RSI)에 대한 설명이 끝났습니다. 지표에 대한 이해가 되셨다면 당장 HTS를 켜고 직접 경험을 쌓으시면 자기만의 기법을 탄생시킬 수 있을 것이라 생각됩니다.

다음 시간에는 CCI에 대해 알아보기로 하겠습니다.

한번 정리해 볼까요

• RSI는 일정 기간 동안의 주가 등락 중에서 상승폭과 하락폭을 비교함으로써 시장 또는 주가 움직임의 강도를 측정하려는 지표이다.
• RSI는 추세의 강도와 방향을 표현해 주는데 아주 유용하게 활용할 수 있다.
• RSI는 오실레이터가 30 범위 아래로 하락하면 매수, 70 범위 위로 상승하면 매도를 고려한다.
• RSI가 50을 넘어서면 상승세로 보고 매수 신호로 간주하고, 50 아래로 내려가면 하락세를 보일 것으로 보고 매도 신호로 본다 > 속임수 주의!
• RSI는 상승추세 시 보통 50~60%에서 반등, 70~80%에서 반락하는 양상을 보인다.
• RSI는 하락 추세 시 보통 20~30%에서 반등, 40~50%에서 반락하는 양상을 보인다.
• 가격이 이전의 고가(저가) 수준보다 상승(하락)하고 있음에도 불구하고, RSI는 이전의 고가(저가)를 냈을 때의 수준보다도 아래(위)에 위치하는 분기 현상으로 추세반전을 암시한다.
• Failure Swing 현상은 RSI가 직전 저점을 갱신하지 못하고 다시 하락하거나 상승하는 경우를 말하는 것으로 , 특히 70 이상(과매수)이나 30 이하(과매도)일 때 나오면 강력한 추세전환 신호로 본다.